99 Modellierung Qualität Mt4 Forex

Wie man eine 99 Modellierungsqualität hat Wie man eine 99 Modellierungsqualität hat Hier ist ein Leitfaden, mit dem man die Modellierungsqualität von 99 erreichen kann. Im Moment ist es nur ein Mythos. Bisher haben wir noch nie eine Modellierungsqualität von 99 gesehen. Warum Backtest mit 99 Modellierungsqualität Weil es weitaus genauer ist als das weit verbreitete 90 Modellierungs-Qualitätskonzept, das 1M-Daten und die MT4-Strategie-Tester-Fraktalinterpolationsoption verwendet. Es ist leider recht einfach, EAs zu erzeugen, die den Fraktalinterpolationsalgorithmus unbeabsichtigt ausnutzen, um grob unrealistische Gewinne in Backtests zu erzeugen. Sie sind typischerweise Scalper, die eine große Anzahl von Geschäften mit weniger als 20 Pips Gewinn oder Verlust zu schließen. Die meisten führen weit schlechter, oder sind nicht rentabel, im Live-Handel. Viele kommerzielle EAs werden auf der Grundlage dieser 90 Modellierung Backtests verkauft, und die Forex-Foren sind mit enttäuschten Kommentaren von Leuten, die nicht sehen, die gleichen Ergebnisse, wenn Vorwärts-Tests oder Trading Live übersät. Da die meisten MT4-Benutzer wissen, dass etwas mit 90 Modellierungsqualität ernsthaft falsch ist, geht eine riesige Menge an Energie in Vorwärts-Test-EAs, die nie dazu bestimmt waren, rentabel zu sein. Forward-Tests ist in der Regel immer noch ein notwendiger endgültiger Schritt vor der Begehung einer EA zu lebenden Handel, aber es ist meine Hoffnung, dass durch die Beschreibung dieser Methode, können die Händler in der Lage, mehr produktiv auf wirklich profitablen Strategien zu konzentrieren. Wie bekommt man 99 Modellierung Qualität in der MT4 Strategie Tester Logging Tick-Daten Die beste Qualität Tick-Daten kommen aus Ihrem Broker8217s Live-Server, aber leider die meisten Broker don8217t liefern. Der Grund, den Sie benötigen, ist, dass jeder Broker unterschiedliche Datenfeeds hat und wendet verschiedene Tick-Filterung an. Diese Protokollierung EA wird Zecken aufzeichnen, was auch immer Währungspaar Sie es an. Der Zeitrahmen spielt keine Rolle. LightpatchforexmtyahooTickLoggerForFXT. mq4 Es speichert Protokolldateien in expertsfilesAAABBByyyymmddticks. csv, wobei AAABBB das Währungspaar ist, das Sie protokollieren und yyyymmdd ist das Datum, das Sie gestartet haben. Im Laufe der Zeit erhalten Sie eine Reihe von Tick-Log-Dateien mit unterschiedlichen Daten. Sie können in einer Datei mit einem Windows XP DOS-Befehl wie folgt zusammengeführt werden: copy AAABBByyyyymmddticks. csv AAABBByyyyymmddticks. csv AAABBBticks. csv Beachten Sie, dass wenn youre ernst über das Protokollieren von Zecken (und wichtiger, Live-Handel) dann müssen Sie planen Windows-Updates nur für das Wochenende. Sie wollen jetzt mit Tickdaten testen, aber Sie haben keine Daten. Eine weniger genaue Alternative ist es, Tickdaten von einem Lieferanten zu erhalten, aber der Vorteil ist, dass ein vorhandener großer historischer Datensatz existiert. Hier ist eine freie Quelle für tick data ratedata. gaincapital. Die Qualität kann vermuten. Dieses Skript konvertiert die Gain-Dateien in FXT-Format lightpatchforexmtyahooGainTicks2fxt. mq4 Drop es auf dem Chart Zeitrahmen, dass die FXT-Datei generiert werden soll, dann kopieren Sie die Datei AAABBBnn0.fxt von Expertenfiles zu testerhistory Hier können Sie für Tick-Daten bezahlen: disktrading . Vermutlich wäre dies eine gute Qualität, aber ich habe sie versucht. Konvertieren von Tick-Daten in das Strategie-Tester FXT-History-Dateiformat Speichern Sie diesen Metaquotes-Konverter (simplecsv2fxt. mq4) in Expertenscripts und kompilieren Sie: codebase. mql4516. Es erfordert, dass diese Header-Datei (FXTheader. mqh) in Experten gespeichert werden: codebase. mql4515 Sie erhalten eine 8220Function ReadAndCheckHeader wird nicht referenziert8221 Warnung, die ignoriert werden kann, da die Funktion in der Header-Datei existiert, aber nicht verwendet wird. Um das Skript auszuführen, öffnen Sie zuerst das Diagramm für den Zeitrahmen und das Währungspaar, das Sie testen möchten. Anschließend legen Sie das Skript auf das Diagramm und geben einen Dateinamen der protokollierten Zecken ein. Das sieht aus wie AAABBByyyymmddticks. csv. Das Skript erzeugt einen Dateinamen wie AAABBB300.fxt in Expertenfiles, die 30 ist für 30M Zeitrahmen und die 0 ist für Tick-Ebene. Diese Datei muss dann in testerhistory verschoben werden. Kopieren Sie die vorhandene Datei, wenn es dort steht. Ausführen des Backtests auf echten Zecken Wählen Sie ein Währungspaar und einen Zeitrahmen, für den Sie eine FXT-Datei erstellt haben, deaktivieren Sie 8220recalculate8221 und beobachten Sie die Ergebnisse. Ebenso zur Optimierung. Der Bericht sollte eine Modellgenauigkeit von 99 zeigen. Der zweite Teil. Welche EAs mit dieser Methode zurückgehalten werden sollten EA, die häufig Geschäfte mit weniger als 20 Pips Gewinn oder Verlust schließt, wird wahrscheinlich ein sehr unterschiedliches Ergebnis unter Verwendung der 90 Modellierungsqualität zeigen, die von der fraktalen Interpolation kommt. Jede EA, die in die gleiche 1M Kerze eintreten und diese verlassen könnte. Eine Erklärung dafür, warum dies so ist weiter unten in diesem Dokument. Warum ist es nur 99 Modellierung Genauigkeit Die Zahl von 99 ist eine fiktive, aber auch ein Backtest mit Live-Daten von Ihrem eigenen Broker getan ist sicherlich nicht 100 genau. Hier sind einige Faktoren, die die Genauigkeit von Backtests beeinflussen: Die EA start () - Funktion empfängt nur ein Häkchen, wenn es die Verarbeitung des letzten abgeschlossen hat. Es wird daher überspringen Zecken, wo der Broker-Server reagiert langsam, oder die Internet-Verbindung oder PC ist zu langsam. Backtesting setzt bei Bid oder Ask perfekte Füllungen voraus, und dies ist nicht immer der Fall im Live-Trading. Wie führt der MT4-Strategie-Tester Backtests durch? Ein Backtest sollte so viel wie möglich versuchen, zu simulieren, was geschehen wäre, wenn man in der Vergangenheit live gehandelt hätte. Wenn Sie live handeln, wird die start () - Funktion in Ihrem EA bei jedem Ankreuzen eines Ticks ausgeführt, unabhängig vom Zeitrahmen, an den Ihr EA angeschlossen ist. So wird der genaueste Backtest historische Ticks aus einer Datei lesen und sie nacheinander an die start () - Funktion übergeben. Der Strategietester verfügt über drei Methoden, um der start () - Funktion immer wieder Tickdaten zuzuordnen, jeweils mit unterschiedlichen Stufen der Backtesting-Genauigkeit. Der Hauptgrund dafür ist, dass die genaueste ist auch die langsamste. Wir konzentrieren uns auf die fraktale Interpolation der Zeckenmethode, die das langsamste und genaueste Modell darstellt. Eine Vorgehensweise zum Backtesting von 1M-Daten unter Verwendung dieser Methode ist hier: Heres, was passiert, wenn Sie einen 90 Modellierungs-Backtest durchführen, wie oben beschrieben, der auftritt, wenn Sie im Strategietester-Fenster eine Neuberechnung durchführen und ausreichende Daten im 1M-Zeitrahmen und dem erforderlichen Zeitrahmen haben Durch Ihre EA. Der MT4-Strategietester liest die im Historienordner gespeicherte 1M-Datendatei. Sie wendet einen Algorithmus an, der als fraktale Interpolation bezeichnet wird, um in jeder 1M-Leiste Zecken zu erzeugen. Wenn wir EURUSD auf einem 30M Zeitrahmen testen, wird es diese in testerhistoryEURUSD300.fxt speichern, wobei 30 der Zeitrahmen ist und 0 eine fraktale Interpolation bedeutet. Es gibt dann Zeilen aus dieser Datei an die start () - Funktion in Ihren EA Flaws in der 90 Modellierung Fraktals Interpolation Ansatz Alles kann in einer 1M Kerze passieren Der fraktale Interpolation Algorithmus versucht zu erraten, was passiert in einer 1M Kerze, indem Sie einfach die 1M OpenHighLowClose Daten, und dies ist möglicherweise nicht alles, was wirklich passiert ist. Die untenstehende Abbildung gibt nur eine SituationIst Ihre EA Einstiegs - und Ausstiegsstufen an der angegebenen Stelle, so erhalten Sie zwei Trades auf Live-Daten, aber nur einen in der Simulation. Wenn also Ihre EA die Möglichkeit hat, innerhalb einer Minute einen Trade einzugeben und zu beenden, wird die fraktale Interpolation sehr ungenaue Ergebnisse liefern. Und denken Sie daran, dass 1M Kerzen häufig eine Strecke von 50 Pips während der Nachrichtenansagen haben. Fraktalinterpolation liefert Zecken mit größeren Sprüngen als Realität Die folgenden zwei Graphen zeigen den Unterschied in der Verteilung der Zeckensprünge zwischen der Live - und der fraktalen Interpolation lightpatchforexmtyahooUSDJPY20strategy20tester20tick20movements2027 .7.200620to207.8.2006.GIF lightpatchforexmtyahooUSDJPY20tick20movements2027.7.200620to207.8.2 006.GIF Etwa 90 von Tickbewegungen auf einer 1 Woche Aufzeichnung der Live-USDJPY-Daten (siehe oben) waren 1 Pip. Dies bedeutet, dass die Take-Profit-Ebene in einer EA der exakte Wert gewesen wäre, der in dem Orderausgang 90 der Zeit verwendet wurde. Im Gegensatz dazu lieferte die fraktale Interpolation von Zecken aus 1M-Daten nur 68 Ticks mit einer 1-Pip-Bewegung. Dies bedeutet, dass der Preis den Take-Profit-Wert 32 der Zeit überschritten haben könnte, was einen höheren Gewinn. In einem Skalper, der Hunderte oder Tausende von Gewinnen von nur wenigen Pips nehmen kann, baut dies die Schätzungen des Gesamtgewinns grob auf. Umgehen der Fraktalinterpolation zur Bereitstellung von historischen Ticks für die Modellierung von 99 Der MT4-Strategietester liest Tickdaten aus Dateien im Testerhistory-Ordner des Formats AAABBBnn0.fxt, wobei AAABBB das Währungspaar, nn der Zeitrahmen und 0 bedeutet, dass die Datei erstellt wurde Mit fraktaler Interpolation. Dieser 0 fraktale Interpolationscode ist nur dann korrekt, wenn Sie ihn durch Prüfen der Neuberechnung im Strategie-Testerfenster erzeugt haben. Wenn Sie es aus Ihren eigenen Tick-Daten erstellt, dann enthält es echte Tick-Daten, und Sie sollten Backtest mit realculate unchecked. Backtesting mit 99-Prozent-Modellierung V1.doc Paul Hampton-Smith, Oktober 2006 Bei der Entwicklung und Evaluierung von EAs für MT4 (Expertenberater) ist es sinnvoll, keine Backtest-Strategien zu verwenden. Glücklicherweise hat MetaTrader ein Backtesting-Dienstprogramm eingebaut, aber es8217s nicht sehr nützlich mit seinen Standardeinstellungen. Sie werden feststellen, dass MetaTrader etwas niedrige Testmodellierungsqualität berichtet, wenn Sie einfach eine Strategie anschließen und gegen die Daten testen, die Sie zur Verfügung haben. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie kompetente Berater auf MT4 mit 99,9 Modellierqualität backtest. Um qualitativ hochwertige EA-Testergebnisse aufrechtzuerhalten, ist es notwendig, aus einer verifizierten externen Quelle Tickdaten in MT4 zu importieren. Wir empfehlen Tickdata von Dukascopy, die seit fast 10 Jahren tick-by-tick Marktdaten archiviert haben. Tickstory ist ein Programm, das automatisch importiert Tick-Daten in MT4, die Sie dann verwenden können, Backtest EAs. Tickstory ist eine kostenlose Software, die für Händler, die professionelle Berater mit MT4 und MT5 entwickeln und unterstützen, äußerst praktisch ist. Sie können es von hier herunterladen: tickstory Backtesting kann auf Ihrem lokalen PC mit MT4 oder auf der MT4-Plattform durchgeführt werden, die auf Ihrem Forex VPS installiert ist. Um die Dateien zu erzeugen, die für den Import in MT4 erforderlich sind, und das Backtesting zu starten, müssen Sie nur die Währungssymbole und den Zeitrahmen wählen, den Sie in Tickstory herunterladen möchten. Die Anwendung wird den Rest erledigen. Sie können auch benutzerdefinierte formatierte CSVs zum Importieren von Tickdaten in NinjaTrader, StrategyQuant oder eine andere Testplattform erstellen. FXVM-Technologie-Partner und FX-Broker mit niedriger Latenz. Fangen Sie sofort an Jetzt dauert es nur 30 Sekunden, bis wir Ihren neuen Server bereitgestellt haben. Wir bieten Rock-solide, niedrige Latenz Handel Server zu einem erschwinglichen Preis für Forex Trader. Überprüfen Sie die Pläne amp Pricing